kolektiv autorů, Jiří Málek
| nakladatelé | VŠE, Vysoká škola ekonomická v Praze, Oeconomica, Vysoká škola ekonomická |
|---|---|
| rok vydání | 2014 |
| vydání | 1. |
| jazyk | anglicky |
| stran | 146 |
| rozměry | 148x210 |
| ISBN | 978-80-245-2062-9 |
Sborník statí. Vydala Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Obsah: Milan Fičura, Jiří Witzany - Estimating stochastic volatility and jumps using high-frequency data and Bayesian methods. Jakub Černý, Jiří Witzany - Wrong-way Risk Estimation. Marek Kolman - Option Pricing using Fourier-Cosine expansit. Bohumil Stádník - Analysis of Market Price Development Cycles for Algorithmic Trading. Jiří Málek - Costs and Errors in Delta Hedging of European Options in Black-Scholes Model. Jiří Witzany - Construction of equivalent Martingale measures with infinitesimals. Karel Janda, Štěpán Krška - Benchmarking Methods in the Regulation of Electricity Distribution System Operators Risk.
Nabízení knih k prodeji je dostupné pouze registrovaným uživatelům s ověřeným číslem mobilního telefonu. Zaregistrovat
Jakmile knihu někdo nabídne, dáme vám vědět.
Tuto knihu zatím nikdo nekomentoval.
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.