| nakladatel | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |
|---|---|
| rok vydání | 2015 |
| vydání | 1. |
| jazyk | česky |
| stran | 46 |
| ISBN | 978-80-7454-498-9 |
Hlavním cílem této disertační práce je návrh algoritmu pro hodnocení korelativnosti tržních indexů a jeho použití při kvantifikaci vazeb mezi tradičními kategoriemi trhů podkladových aktiv- trhů akcií, dluhopisů, měn a komodit. Navržený HKTI algoritmus založený na testech statistických hypotéz o normalitě a nezávislosti mezi dvojicemi tržních indexů je použit při kvantifikaci a vyhodnocení existence nebo neexistence vzájemných vazeb mezi globálními benchmarky tradičních trhů podkladových aktiv- Standard & Poor's stock index, 30-Year U.S. Treasury Bond Price index, Dollar Index a Thomson Reuters/Jefferies CRB index.
Nabízení knih k prodeji je dostupné pouze registrovaným uživatelům s ověřeným číslem mobilního telefonu. Zaregistrovat
Jakmile knihu někdo nabídne, dáme vám vědět.
Tuto knihu zatím nikdo nekomentoval.
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.